247 / 330
臺大管理論叢
第
27
卷第
2
期
247
risk: Evidence from the TAIEX options.
Journal of Futures and Options
, 3 (1):
1-46.)
傅瑞彬、陳松男與吳庭斌，
2009
，選擇權賣方有利可圖嗎：加價利益的觀點，
臺大管
理論叢
，
19
卷
2
期：
57-74
。
doi: 10.6226/NTURM2009.19.2.57 (Fu, Jui-Pin,
Chen, Son-Nan, and Wu, Ting-Pin. 2009. Options sellers gain the extra profits:
The “mark-up interest” opinion.
NTU Management Review
, 19 (2): 57-74. doi:
10.6226/NTURM2009.19.2.57)
菅瑞昌、王健聰與闕河士，
2009
，交易持續時間與交易價格衝擊之關係，
管理與系統
，
16
卷
4
期：
533-554
。
(Chien, Andy, Wang, Jan-Chung, and Chueh, Hora-Ce.
2009. The relationship between time duration and price impact of trades.
Journal
of Management & Systems
, 16 (4): 533-554.)
菅瑞昌、闕河士與方怡，
2013
，台灣期貨交易所股價指數期貨之交易量群聚與成因，
管理與系統
，
20
卷
1
期：
165-200
。
(Chien, Andy, Chueh, Hora-Ce, and Fang,
Yi. 2013. Trade-size clustering and its determinants in the equity index futures
contracts traded on the TAIFEX.
Journal of Management & Systems
, 20 (1): 165-
200.)
黃玉娟與陳嘉琳，
2004
，買賣價差之分解－
TAIFEX
與
SGX-DT
之比較，
管理評論
，
23
卷
1
期：
49-72
。
doi: 10.6656/MR.2004.23.1.CHI.49 (Huang, Yu-Chuan, and
Chen, Chia-Lin. 2004. Decomposition of bid-ask spreads
—
The comparison of
TAIFEX and SGX-DT.
Management Review
, 23 (1): 49-72. doi: 10.6656/
MR.2004.23.1.CHI.49)
黃玉娟、詹淑慧與陳則學，
2012
，新加坡摩根台股期貨到期日效應之因素探討：套利
或操縱？，
管理與系統
，
19
卷
4
期：
761-782
。
(Huang, Yu-Chuan, Chan, Shu-
Hui, and Chen, Tse-Hsueh. 2012. Expiration-day effect of SGX MSCI Taiwan
index futures: Arbitrage or manipulation?.
Journal of Management & Systems
, 19
(4): 761-782.)
黃宜侯、沈中華與陳志鈞，
2013
，金融海嘯主要事件對信用違約交換之影響，
中山管
理評論
，
21
卷
2
期：
255-298
。
doi: 10.6160/2013.06.01 (Huang, Alex Yi-Hou,
Shen, Chung-Hua, and Chen, Chih-Chun. 2013. Impacts on credit default swaps
by major events of financial crisis.
Sun Yat-Sen Management Review
, 21 (2):
255-298. doi: 10.6160/2013.06.01)
黃柏凱，
2014
，國安基金政策績效與期貨市場滑價，
管理評論
，
33
卷
3
期：
1-21, 109-
116
。
doi: 10.6656/MR.2014.33.3.CHI.1 (Huang, Po-Kai. 2014. The policy
performance of NFSF and slippage in futures markets.
Management
Review
, 33